VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch ELMA Group cho biết: tác hại của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng không thể coi thường, cần xem trọng vấn đề này để có thể phát triển bền vững. Tại khoản 24 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN giải thích:

Rủi ro tín dụng bao gồm:

Rủi ro tín dụng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

Có thể thấy hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của ngân hàng, cũng là hoạt động đem lại nguồn thu chính của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, các hoạt động tín dụng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng gây ra tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường của vốn ngân hàng, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn có thể đưa ngân hàng đến bờ vực phá sản.

Rủi ro tín dụng khiến cho ngân hàng bị mất cơ hội nhận được thu nhập tiền lãi cho vay, tổn thất trước hết tác động đến lợi nhuận và sau đó là vốn tự có của ngân hàng. Thêm nữa, vốn sử dụng để cho vay chủ yếu là vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng vì vậy trong trường hợp nợ xấu quá nhiều ngân hàng phải sử dụng các nguồn vốn của mình để trả cho người gửi tiền. Đến khi ngân hàng không còn đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến phá sản.

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính, có chức năng huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu vay lại. Nguồn vốn cho khách hàng vay chủ yếu là từ nguồn tiền gửi tiết kiệm của dân. Do đó, khi rủi ro tín dụng xảy ra, không chỉ ngân hàng chịu thiệt hại mà những khách hàng gửi tiền tại đây cũng bị ảnh hưởng.

Ngày nay hoạt động của ngân hàng mang tính xã hội hóa cao nên một khi rủi ro tín dụng xảy ra đối với ngân hàng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế - xã hội của cả quốc gia. Nếu có rủi ro trong hoạt động tín dụng, dù chỉ ở một ngân hàng mà không được ứng cứu kịp thời thì có thể gây phản ứng dây chuyền đe dọa đến tính an toàn toàn và ổn định của cả hệ thống ngân hàng. Từ đó sẽ gây ra những bất ổn về kinh tế - xã hội.

Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2020, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa ở mức 85%. Tỷ lệ LDR dao động từ 80-85% là mức tốt nhất để ngân hàng tạo ra lợi nhuận.

Tính đến 30/06/2022, có 20/27 ngân hàng có tỷ lệ LDR trên 85% và 4 ngân hàng nằm trong khoảng 80-85% (STB, VAB, BAB, MBB và NAB). 3 ngân hàng có LDR dưới 80% gồm TPB (79%), VBB (68%) và NVB (67%).

Tỷ lệ LDR càng cao thì khả năng sinh lời càng cao, tuy nhiên, rủi ro thanh khoản cũng theo. Nếu tỷ lệ LDR tiệm cận đến 100% hoặc lớn hơn 100% nghĩa là ngân hàng đang cho vay quá nhiều, vượt nguồn huy động. Ghi nhận trên toàn hệ thống, 3 ngân hàng đưa tỷ lệ LDR lên trên 100% là TCB (108%), SSB (105.85%) và VPB (102%).

Tín dụng tăng nhanh nhưng đầy rủi ro

Có thể lý giải việc tỷ lệ LDR tăng cao so với đầu năm là do tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động.

Tính đến cuối quý 2/2022, dư nợ cho vay khách hàng ghi nhận được từ 27 ngân hàng là gần 7.36 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Chỉ duy nhất PGBank là ngân hàng tăng trưởng tín dụng âm với mức âm 5%. HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất (+17%) với 234,742 tỷ đồng cho vay ra nền kinh tế. Kế đến là SSB (+15%) và VCB (+14%).

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến 30/06/2022, tín dụng tăng 9.35% so với đầu năm và cũng là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đối với hoạt động điều hành tín dụng năm 2022, NHNN cho biết, tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/1/2022, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Tín dụng những tháng đầu năm đã được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Về nới room tín dụng trong những tháng cuối năm 2022, theo NHNN, thời gian qua, một số ngân hàng phản ánh hết room tín dụng là do đã tăng tín dụng quá nhanh trong 6 tháng đầu năm. Bản chất hoạt động ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động thì thường xuyên có nguồn thu nợ, cho vay. Tuy nhiên, một số ngân hàng chủ yếu cho vay trung - dài hạn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản thì thời gian quay vòng vốn chậm, không thu hồi được nợ nhanh, nên dẫn đến hết dư địa tăng trưởng tín dụng.

NHNN nhìn nhận tín dụng ngân hàng được đẩy mạnh quá mức vào bất động sản sẽ tạo rủi ro lớn, ảnh hưởng trọng yếu tới an toàn hệ thống các ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung; do nhu cầu tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thường có thời gian vay vốn dài, trong khi nguồn huy động của hệ thống ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn với lãi suất thay đổi theo thị trường, vì vậy các ngân hàng sẽ đối mặt với rủi ro thanh khoản.

Dòng tiền đổ vào ngân hàng, nhưng vẫn thiếu vốn

Cũng theo dữ liệu từ VietstockFinance, tiền gửi khách hàng tại ngày 30/06/2022 ghi nhận tại 27 ngân hàng đạt hơn 7.84 triệu tỷ đồng, tăng 4.7% so với đầu năm. Có 5/27 ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm gồm KLB, OCB, VAB, NVB và PGB. Ở chiều ngược lại, VPB là ngân hàng có mức tăng lượng tiền gửi cao nhất với mức 22%, sau đó là HDB (+16%) và VIB (+14%).

Số liệu mới nhất từ NHNN, hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn 506,200 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Dịch COVID-19 được kiểm soát và lãi suất tiền gửi ngân hàng liên tục tăng trong nửa đầu năm đã khiến dòng tiền của người dân và doanh nghiệp chuyển sang kênh ngân hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, người dân đã mang tổng cộng gần 319,000 tỷ đồng gửi thêm vào hệ thống ngân hàng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Mức tăng số dư tiền gửi 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang thêm gần 1,772 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.

Đa phần các chuyên gia cho rằng, lãi suất huy động ngân hàng tăng liên tục thời gian qua mục đích chính vẫn là để huy động vốn phục vụ cho hoạt động cho vay. Những năm gần đây, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 13-14%/năm, trong khi số dư huy động chỉ tăng 6-7%/năm, đây được xem là mức chênh lệch khá cao nên nhìn chung hệ thống ngân hàng vẫn thiếu vốn.

Nửa cuối năm, CTCK Mirae Asset kỳ vọng tiền gửi phục hồi nhờ động lực lãi suất hấp dẫn, nhằm bù cho các rủi ro như áp lực lạm phát và tăng lãi suất điều hành của các nền kinh tế lớn, dẫn đến rủi ro mất giá của đồng tiền nội địa. Các ngân hàng đang điều chỉnh tăng lãi suất để thu hút dòng tiền tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn. Vì vậy, các đợt điều chỉnh lãi suất sắp tới sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng